Empresa: Imagine Beyond
Na Beyond Soluções, acreditamos que pessoas são o centro de toda grande transformação.Não enxergamos talentos como simples recursos, mas como profissionais reais, com histórias, ambições e potencial para ir além. Atuamos há mais de 8 anos no mercado, oferecendo Outsourcing 2.0, consultoria tech e squads de alta performance, com forte presença no setor financeiro. Somos movidos por inovação, qualidade e um compromisso genuíno com quem veste a camisa junto com a gente. Nosso compromisso é claro: 💡 Conectar talentos de tecnologia a projetos reais, 🚀 de alto impacto, 🤝 em ambientes saudáveis, 🔥 e com oportunidades de crescimento profissional de ponta a ponta. Você será responsável pela concepção, implementação e sustentação dos motores de precificação (pricing engines), apuração de taxas e cálculo de curvas a termo da N5X. O papel foca no desenvolvimento de algoritmos analíticos de alta performance e computação paralela com baixa latência, processando fluxos de dados de mercado em tempo real (livro de ofertas, cotações, negócios executados) e históricos para cálculo de métricas de liquidez (VWAP, TWAP), marcação a mercado e rotinas críticas de fechamento diário (daily settlement). O grande desafio técnico consiste em orquestrar pipelines de cálculo massivos e assíncronos, garantindo tolerância a falhas, consistência estrita de dados numéricos, baixa latência e auditoria regulatória determinística para cada preço apurado. Requisitos: Principais Responsabilidades ● Arquitetura de Motores de Cálculo: Projetar e otimizar algoritmos concorrentes e multithread para processamento numérico/matemático intensivo de dados de mercado com foco em throughput elevado e baixa latência. ● Processamento de Market Data em Tempo Real: Construir pipelines de mensageria e streaming para ingestão contínua de livros de ofertas (Order Books), negócios realizados e cotações de mercado. ● Apuração de Métricas e Índices: Implementar lógicas de cálculo para apuração de taxas médias ponderadas (VWAP, TWAP), construção de curvas de preços a termo de energia e apuração oficial de fechamento diário (settlement prices). ● Orquestração de Fluxos Distribuídos: Modelar e sustentar rotinas transacionais assíncronas e processos complexos de batimento/fechamento diário utilizando padrões corporativos e orquestradores (ex.: Saga Pattern, Temporal ou Camunda). ● Padronização de Contratos e Eventos: Estabelecer arquiteturas orientadas a eventos utilizando Schema Registry (Avro ou Protobuf) para publicação de cotações, métricas e atualizações de preços aos sistemas transacionais e de risco. ● Otimização de Performance e Recursos: Analisar e eliminar gargalos computacionais (contenção de threads, consumo de memória, garbage collection tuning e latência p99), assegurando comportamento determinístico e alta previsibilidade. ● Engenharia e Observabilidade: Sustentar a qualidade com esteiras de testes automatizados (unitários, integrados, testes de carga e testes matemáticos de regressão), além de instrumentar métricas de latência e execução com OpenTelemetry e APMs. Requisitos Obrigatórios ● Sólida experiência em desenvolvimento back-end de sistemas distribuídos de alta volumetria e missão crítica. ● Domínio em Programação Orientada a Objetos com foco em Java (versões modernas 21+) e ecossistema Spring Boot. ● Experiência prática avançada em computação paralela, multithreading, estruturas de dados de alta eficiência e concorrência para motores de cálculo de baixa latência. ● Vivência sólida com arquiteturas orientadas a eventos e mensageria (Apache Kafka), dominando semânticas de entrega (at-least-once, idempotency), particionamento e processamento contínuo de streams. ● Experiência na implementação de fluxos de negócio distribuídos e controle transacional assíncrono (ex.: Saga pattern, orquestradores como Temporal, Camunda ou correlatos). ● Domínio de padrões corporativos de integração: API Gateway, serialização com Schema Registry (Avro / Protobuf) e barramentos de mensageria. ● Prática consistente em engenharia de software moderna: testes automatizados (unidade, integração, carga), pipelines de CI/CD, Docker e orquestração em Kubernetes. ● Cultura analítica de Observabilidade e SRE: monitoramento de latência em cauda (p95/p99), profiling de CPU/memória e rastreamento distribuído (OpenTelemetry). Diferenciais (Desejáveis) ● Domínio de Mercado (Financeiro / Setor Elétrico): Compreensão prática de microestrutura de mercado: livros de ofertas (Order Books), formação de preços, taxas ponderadas (VWAP/TWAP), curvas a termo (forward curves), modelos de liquidação em infraestruturas de mercado (bolsas, clearings, registradoras) ou regras setoriais de energia (CCEE, PLD). ● Computação Científica / Baixa Latência: Vivência com bibliotecas de cálculo vetorial/matemático ou técnicas avançadas de JVM tuning (off-heap memory, garbage collection sem pausas). ● Bancos de Dados para Séries Temporais: Experiência prática com bancos de dados analíticos ou otimizados para séries temporais (ex.: TimescaleDB, ClickHouse) para armazenamento e consulta de dados de tick/cotações. ● Nuvem e IaC: Experiência prática com serviços em nuvem (AWS ou GCP) e infraestrutura provisionada via código (Terraform). ● Comunicação: Inglês avançado para reuniões técnicas, documentação e alinhamento com parceiros e provedores internacionais.