Empresa: Braskem
Principais Responsabilidades: • Realizar e revisar a marcação a mercado (MtM) de derivativos, garantindo consistência metodológica e de premissas; • Desenvolver, validar e aprimorar modelos de risco de mercado (VaR, Expected Shortfall, sensibilidade, cenários e stress tests); • Desenvolver modelos quantitativos e simulações para mensuração de riscos financeiros, incluindo câmbio, juros e commodities; • Desenvolver ferramentas em Python para automação, modelagem, análise de dados e geração de relatórios; • Monitorar exposições financeiras, contábeis e econômicas, avaliando impactos sobre resultados, fluxo de caixa e liquidez; • Avaliar riscos relacionados a matérias-primas, operações de trading e demais fatores de mercado relevantes; • Apoiar a elaboração da nota de instrumentos financeiros e garantir a execução dos controles SOx da área; • Estruturar análises e materiais para comitês e fóruns executivos, traduzindo resultados quantitativos em recomendações para tomada de decisão; • Conduzir programas de hedge accounting , assegurando efetividade e aderência às políticas da companhia;. • O que buscamos • Graduação completa em Engenharia, Economia, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas; • Experiência profissional relevante em risco de mercado, tesouraria, mercados financeiros, trading, controladoria financeira ou áreas quantitativas; • Experiência prévia com desenvolvimento ou utilização de modelos quantitativos aplicados a risco financeiro. • O que esperamos • Conhecimento em risco de mercado (VaR, Expected Shortfall, stress testing, cenários e sensibilidades); • Conhecimento em modelagem quantitativa, estatística e econometria aplicada a mercados financeiros; • Domínio de Python para análise de dados, modelagem de risco, simulações e automação; • Experiência com bibliotecas como pandas, NumPy, SciPy e similares; • Conhecimento de simulação de Monte Carlo, séries temporais, volatilidade e correlação; • Conhecimento de derivativos, câmbio, juros, commodities e metodologias de precificação e MtM; • Conhecimento de hedge accounting; • Excel avançado e ferramentas de automação (VBA ou similares); • Capacidade de estruturar, validar e documentar modelos quantitativos e processos de risco. Diferenciais: • Certificação (CFA e FRM) concluída ou em andamento; • Experiência com SQL para manipulação e tratamento de bases de dados; • Experiência com Power BI ou outras ferramentas de visualização e Business Intelligence; • Conhecimento de metodologias de modelagem de volatilidade e séries temporais, como GARCH, modelos de mean reversion e processos estocásticos; • Experiência com construção de curvas, precificação de derivativos e modelos de fatores de risco; • Experiência com APIs e integração de fontes de dados de mercado. Sobre a empresa: A área de Risk and Business Analytics é responsável por monitorar, mensurar e gerenciar a exposição da companhia aos principais fatores de risco de mercado — incluindo câmbio, taxas de juros e commodities —, apoiar os programas de hedge accounting, acompanhar os controles internos (SOx) relacionados a instrumentos financeiros e desenvolver modelos quantitativos e análises de risco que suportem a tomada de decisão da companhia. A posição de Analista Sênior terá papel de referência técnica dentro da área, com responsabilidade sobre o desenvolvimento, aprimoramento e validação de metodologias de risco, automação de processos e análises quantitativas. Também será responsável por orientar analistas mais juniores e apoiar a liderança na discussão de exposições, cenários e estratégias de mitigação de risco.